操作方法:散户投资者如何进行定量交易?

对于量化交易,有人认为这是不可思议的,说可以赚钱躺下来,所以很多人问,散户投资者如何进行量化交易?实际上,每个人都应该了解什么是定量交易以及它是否真的赚钱?让我们一起看看。​​

散户投资者如何进行量化交易?

也许当您开始回顾并研究近期A股调整的规律时,您会发现一个有趣的现象:A股主要在下午下跌,尤其是在下午2:30左右。有投资者说:“神奇2分半”!当您仍然对此感到惊讶时股票配资,也许有人已经将该法律纳入了程序交易系统并通过交易赚了很多钱。

您现在对程序交易感到好奇吗?别担心,慢慢往下看。要了解程序化交易,您必须首先了解什么是定量交易。

那么,什么是定量交易?

比喻驾驶员驾驶。从机场到市中心有10条道路。有一辆出租车公司规定您必须在1小时内到达,如果提早到达,您会加钱,迟到将被罚款。

开始时,一些经验丰富的驾驶员总是可以在头几天到达市中心,但是大多数驾驶员总是比他们晚。这些老司机是“积极的选股员”。

后来,在这些后来的驱动程序中,一些非常强大的驱动程序学会了量化统计数据。他们每天以相同的速度从机场开车到市中心的许多汽车,并且他们已经研究了10年的数据。最后,他们发现在过去10年中,一条道路在大多数情况下比其他道路要快。从那时起,只要工作从机场回到市中心,这些功能强大的司机只会选择这条路。这群人是“定量选股公司”。

当“量化”遇到“程序”时

理解“量化”,程序交易是众所周知的,即通过计算机程序执行定量交易策略,并执行自动或半自动订单交易。

根据NYSE网站的统计,近年来,NYSE的程序化系统交易量所占比例基本上保持在30%左右。它的系统类型很多,大致分为价值发现类型,趋势追踪类型,高频交易类型,低延迟套利类型等。在期货市场上的应用比股票市场更多。

如何进行定量交易?

在中国进行定量交易的人们通常称自己为“定量交易者”。如果您是专业的股票投资者,当人们问我时,他们回答我为“ Quanke”时中国股票量化交易入门,您一定很饱。

也许有人认为从事定量交易的人的生活应该是这样的:星期一在8:50打开自动交易系统股票配资平台,然后在淘宝上和QQ聊天,然后在星期五15:30进行总结每周的利润,将其分配,下班后离开。关闭自动交易系统。

但是实际上是这样的:真正的定量股票交易通常取决于团队。有些人分析新闻并做出预测,而研究数学,物理和计算机的博士则编写程序化交易。战略。有些人负责对历史数据进行重新测试,然后根据反馈数据对其进行修订。审核通过后,将其放入策略池,每个策略基金的分配将由专人决定。最后,交易者进行交易。另一个人负责风险控制。

真的躺下来赚钱吗?量化交易的三个主要问题

闪烁的超级计算机自动进行高速交易。屏幕滚动显示通过高速网络预先获得的最新市场新闻。该帐户的股票利润不断增长……许多人认为量化交易是“可以躺下来的”。以赚钱的形式。但是现实是如此美丽吗?

([1)股票,基本面和新闻之间的关系在不断变化

请记住,当美国股市在2009年达到低点时,许多“低质量” 公司收益要远远高于“高质量” 公司收益。价值3元的许多“垃圾股票”可能会在短时间内升至10元,高价和高质量公司股票要翻倍,需要很长时间。在另一个时间跨度或另一个市场中,可能是另一个场景。因此,几乎没有甚至没有跨市场的长期有效的定量交易系统。

([2)一些关键信息不容易量化

微博是市场重大新闻和谣言的最大来源,所有投资者都不会忽略这里的信息。但是这里的消息格式通常是不规则的中国股票量化交易入门,语法也很奇怪。您不能让计算机程序挑选出有效的信息并将其用于自动交易。

([3)过去并不代表未来

大多数时候,可以通过历史数据测试来证明设计交易策略的过去表现,这是定量交易世界中非常重要的一部分。但是,并非所有人都意识到过去并不代表未来。这意味着某些交易策略在过去表现良好,但将来可能会带来巨大损失

只要看看过去的“美丽”

如果您认为通过制定赚钱策略,您可以坐下来放松身心,等待赚钱,那您就错了。一般来说,所有量化交易者的日常工作分为两部分,一是现有策略的管理和维护,二是新策略的开发。

由于特定的量化交易系统并不总是有效的,因此有效期较长,可能为1至2年,而短期有效期可能长达一周,因此有必要不断调整以前的交易策略。更糟糕的是,量化交易者面临着知道他们的模型将在一天之内失败,却永远不知道哪一天会失败的事情。

也许有人不断使用调整参数的方法来适应市场,这会使系统看起来“很美”,但是调整通常只能使系统生存更长的时间,因此“全科”不断开发新的产品。交易策略。

坦率地说“ Quanke”是一项艰苦的工作,不要问我对T的了解。不要考虑躺下来赚钱!

以上是散户如何进行定量交易的全部内容?因此,定量交易并不像每个人所想的那样容易赚钱,而进行定量交易(使用战略性股票交易软件平台交易)也非常简单。有关股市上更多令人兴奋的内容,请关注《微商时报》。

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作者: 股票配资

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