解决方案:新华富时A50交易​​策略?

股指套利的理论基础是:投资者或投机者在市场上的非理性活动可能会在现货和期货之间产生大于或小于股票理论价格的误差价差空间。都是错误由于套利的存在,套利者可以应用以下套利策略来购买一篮子对应于股指的股票,同时卖出股指期货以锁定利润。在允许卖空股票的市场中,当股票价格高于股票指数期货的价格时,情况恰恰相反:购买股票指数期货并做空一篮子股票。

还有一种套期保值,我们可以称之为套利,即建立了股指期货的多空组合,因此对于单方面持有某指数期货头寸的投资者而言,套利相对稳定。可以形成组合。例如配炒股配资,芝商所(CME)E-迷你富时中国50股指期货和香港交易所恒生中国企业指数期货,芝商所(CME)E-迷你FTSE中国50股指期货以及中金上海和深圳300指数期货配资公司,芝商所(CME)E-迷你富时中国50股指期货,中金上海和深圳300指数期货以及中金上证50指数期货。

接下来,从合约设计和交易时间的角度来看,芝商所E-迷你富时中国50股指期货是根据全球指数期货用户熟悉的季度月指数期货格式设计的,即5个季度月( 3月季度)每月周期:3月,6月,9月,12月)深圳股指a50配资公司,交易时间表示为CMEGlobex星期一至星期五:前一天下午5点至当天下午4点;交易暂停时间为下午3:15-3:30,转换为北京时间为上午6点至下午5点,而香港股市的连续交易时间为上午10点至上午12:30和下午2:30到下午4点恒生中国企业指数期货交易时间为上午9:15至中午12:00、1:00 pm至4:15 pm和5:00 pm至11:45 pm。因此,芝商所E-迷你富时中国50指数期货和恒生中国企业指数期货在大多数交易时间重叠。

从对冲或套利的理论观点来看,构建投资组合的资产必须与长期趋势高度匹配,或者具有高度相关性的几种资产,并且交易时间需要最重叠,否则会存在时间不匹配的风险。统计发现深圳股指a50配资公司,富时中国50指数与恒生国有企业指数和恒生指数之间的相关性非常高,分别达到0.985和0.959,而与上海和深圳30的相关性0、富时中国A50指数分别为0.613和0.622。因此,芝商所E迷你富时中国50股指期货可以与恒生中国企业指数期货,恒生指数期货以及上海和深圳30 0、富时中国A50指数建立套利投资组合。当然,从最优选择的角度来看,构建芝商所套期保值组合对于CME Group E-mini FTSE中国50股指期货和恒生中国企业指数期货是合适的。

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作者: 股票配资

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