操作方法:SSE 50etf期权合约有多少杠杆?

经中国证券监督管理委员会批准,上海证券交易所(以下简称“本所”)决定于2月9日上市和买卖SSE 50ETF期权合约(以下简称“ SSE 50ETF期权”)。 2015年。现将有关事项通知如下:

一、上证50ETF期权的合约标的为“上证50交易开放指数证券投资基金”。自2015年2月9日起,联交所将根据不同的合约类型,有效期和行使价列出相应的SSE 50ETF期权合约。

上证50交易开放式指数证券投资基金的证券简称为“ 50ETF”股票期权是多少倍的杠杆,股票代码为“ 510050”,基金经理为华夏资产管理有限公司公司。

二、上证50ETF期权的基本条款如下:

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([一)合约类型。合约类型包括看涨期权和看跌期权。

([二)合约单位。每个期权合约对应10,000个“ 50ETF”基金单位。

(三)到期月份。合同到期月份为当月,下个月和接下来的两个季度,共4个月。列出的第一批期权合约于2015年3月,4月到期和九月。

(四)行使价。根据新的到期月份,为列出并添加的第一批期权合约设置五个行使价在线配资平台,其中包括最接近基于行使价的“ 50ETF”收盘价的一个。区间基准行权价格(当有两个最接近“ 50ETF”先前收盘价的行权价格时,较高的价格为基准行权价格),并根据行权价格的区间选择较高的2个和2个低于基准行使价。

如果“ 50ETF”的收盘价发生变化,导致行使价高于(低于)基准行使价的期权合约少于2个在线股票配资,则根据行使价区间顺序添加新的行使价合约,因此有2份期权合约的行使价高于(低于)基准行使价。

(五)行使价区间。行使价区间是根据“ 50ETF”的收盘价设定的。“ 50ETF”的收盘价与上交50ETF期权行使价的区间之间的对应关系为:3元或更少是0.05元,3到5元(包括)是0.1元,5到10元(包括)是0.25元,10到20元(包括)是0.5元,则20元到50元(含)是1元,50元到100元(含)是2.5元,超过100元是5元。

(六)合同代码。该合同代码用于识别和记录期权合同。它是唯一的,不能重复使用。SSE50ETF期权合同代码由8位数字组成。列出的合同从10000001开始排列。

(七)合约交易代码。合约交易代码包括诸如合约目标,合约类型,到期月份,行使价等元素。SSE50ETF期权合约的交易代码有17位数字,具体组成部分是:1至1st 6位数字是合同的安全代码;第7位数字是C或P,分别代表看涨期权或看跌期权;8、9位数字代表到期年份的最后两位数字;第一个0、11位数字表示月份;第12位数字在时段开始时设置为“ M”,并根据合同调整数从“ A”更改为“ Z”。如果更改为“ A” ,则第一次调整期权合约,然后将其更改为“ B”,第二次调整合约,依此类推;第十三至第十七位数字代表行权价格,单位为0.001元

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(八)合同缩写。合同缩写对应于合同交易代码,表示期权合约元素的简要说明。SSE50ETF期权的合同缩写不超过20个字符,并且具体组成是“ 50ETF”(合约目标缩写),“买入”或“卖出”,“到期月”,“行使价”,标志位(在调整期权合约时,期初没有标志位)第一次将其显示为“ A”,第二次将其显示为“ B”,依此类推。)

看涨期权的最大增幅= max {合约目标先前收盘价×0.5%,最低[(2×合约目标先前收盘价-行使价),合约目标先前收盘价]×10%}

看涨期权的最大跌幅=合约目标的先前收盘价×10%

认沽期权的最大增幅=最高{行使价×0.5%,最低[(2×行使价-合约目标先前收盘价),合约目标先前收盘价]×10%}

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认沽期权的最大跌幅=合约目标的先前收盘价×10%

在连续竞价期间,当期权合约的盘中交易价格达到或超过最近参考价格的50%,并且价格涨跌幅的绝对值达到或超过5个最小报价单位时,期权合约进入3分钟的电话拍卖交易阶段

开设头寸的最低保证金标准

看涨期权的强制性头寸的期初保证金= [合约前结算价格+最高(12%×合约标的的上一个收盘价-看涨期权的虚拟价值,7%×上一个收盘价)合约价格)]×合约单位

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认沽期权义务仓位开仓保证金=最小值[合约前结算价+最大值(12%×合约目标先前的收盘价-认沽期权虚拟值,7%×行使价),行使价]×合约单位

最低维护保证金标准

看涨期权的强制性仓库的维持保证金= [合约结算价+最高(12%×底层证券合约的收盘价-看涨期权的虚拟价值,7%×合约的收盘价) )]×合约单位

认沽期权义务仓位维持保证金=最小值[合约结算价+最大值(12%×合约-认沽期权虚拟价格的收盘价股票期权是多少倍的杠杆,7%×行使价),行使价]×合约单位

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作者: 股票配资

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